波动率持续低迷 美股大波动或将到来

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摘要:一个市场可能忽视的风险是,当美股波动跌入24年来最低水平时,市场对突然出现大幅波动的押注正大幅增加。

07月20日讯,一个市场可能忽视的风险是,当美股波动跌入24年来最低水平时,市场对突然出现大幅波动的押注正大幅增加。

到目前为止,整个美股市场已经有相当一段时间处在低波动率的状态中,上周美联储主席耶伦出乎市场意料的鸽派发言后,VIX更是再跌1.68点至仅仅9.51的水平,这是该指数自1993年12月23日以来的最低水平,也是历史上的第三低水平。

此外,VVIX对VIX比率则涨至2年高点。而1个月和1年标普指数平值期权隐含波动率则分别跌到了7.1%和13.3%,都是两年以来最低水平。标普指数前50大股票的1年相关性也跌到2年低点。

美银美林以历史数据来说明目前市场波动率到底有多低。

历史数据显示,VIX总计有过10次是跌到10以下的,在1993年,有4次收盘在10下方;在1994年和2007年分别有过一次。

波动率持续低迷 美股大波动或将到来

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